В работе исследуется нетранзитивный парадокс, известный как "игра Пенни". Приводится алгоритм расчета теоретических вероятностей выигрышей, позволяющий обобщить игру на двоичные последовательности произвольной длины, в которых 0 и 1 независимы и равномерно распределены. На основании численного эксперимента устанавливается, что для последовательности, построенной из динамики цен акций сохраняется данный нетранзитивный эффект. Приводится обобщение игры на фрактальное броуновское движение: строится модель и с помощью численного эксперимента находятся значения параметра, при которых в игре исчезает нетранзитивность. Исследуются значения параметра, при которых вероятности выигрышей в "игре Пенни" для фрактального броуновского движения наиболее точно соответствуют игре для динамики цен акций.